Forex стратегии форекс http://www.my-forex.org.ua рынок forex торговля на валютных рынках стратегии торговля Tue, 18 Sep 2007 21:15:59 +0000 http://wordpress.org/?v=2.0.3 en Стратегии контроля импульсивности http://www.my-forex.org.ua/23 http://www.my-forex.org.ua/23#comments Tue, 18 Sep 2007 21:15:59 +0000 my-forex Форекс стратегии http://www.my-forex.org.ua/23

Наиболее серьезная болезнь многих начинающих трейдеров - недостаток дисциплины. Вместо следования плану сделки многие новички теряют контроль. Они импульсивно отказываются от своего плана, пожиная плоды в виде непостоянной прибыли, а чаще серьезных потерь. Психологи относятся к дисциплине как к “контролю импульсивности”. Есть ряд классических исследований, которые иллюстрируют, как люди могут усилить свою способность управлять импульсами. Как трейдеру, Вам могут показаться интересными эти стратегии повышения уровня самообладания.

В оригинальном исследовании контроля импульсивности доктор Walter Mischel с коллегами изучили детскую способность откладывать вознаграждение. Подобно многим детям, участники были немного голодны, и им предлагалось закусить бубликами. Чтобы получить бублик, требовалось лишь нажать кнопку звонка и лаборант принесет заказ. Но был и подвох: Если бы они подождали, не поддаваясь искушению позвонить, они могли бы получить целую связку бубликов, отсроченной, но более желательной награды.
В этом исследовании интересны ситуативные и психологические факторы того, как долго ребенок мог задерживать получение вознаграждения. Первый фактор - видимость награды, находилась ли она прямо перед ребенком или была спрятана. Как и ожидалось, трудно откладывать вознаграждение, если бублики лежат прямо перед Вами. Дети не могли ждать. Когда еда лежала прямо перед ними, они предпочитали съесть один бублик сразу, чем ожидать связку потом. Этот вывод особенно применим к трейдингу.
В торговле считается не слишком разумным постоянно контролировать ход сделки на экране. Некоторые трейдеры говорят, что это во многом подобно игральному автомату. Он просто соблазняет Вас поиграть, когда в действительности вам нужно лишь ждать сигнала на выход. Если у Вас есть проблема с контролем импульсивности, Вам следует избегать гипнотизировать экран, когда нет неотложных причин контролировать сделку.
ля борьбы с импульсивными искушениями можно использовать автоматические приказы вашей торговой платформы. Независимо от того, как Вы поступите, полезно помнить о естественной человеческой тенденции желания закрыть прибыльную сделку немедленно, чтобы избежать риска, вместо того, чтобы терпеливо ожидать сигнала и выйти согласно вашему плану торговли.

Для усиления контроля импульсивности можно также использовать стратегии мышления. Например, доктор Mischel обнаружил, что дети могли воздерживаться от желания съесть бублики, если сменят точку зрения на них. Если они думали о бубликах, как о еде, им хотелось есть. Но если они представляли бублики, как деревянные или пластмассовые колеса, было гораздо легче удержаться. Точно так же, если они притворялись, будто вокруг бублика существует рама, и убеждали себя, что видят просто нарисованный бублик, им было легче откладывать вознаграждение.
Эта находка также подходит для торговли. Одна из главных причин, заставляющих начинающих трейдеров отказываться от плана торговли заключается в том, что они рассматривают капитал, вложенный в сделку, как реальные деньги. Они думают о том, что именно могли бы купить на эти деньги, и как приятно было бы их тратить. Конечно, вложены как раз реальные деньги, но не стоит рассматривать их с такой точки зрения. Полезно относиться к капиталу настолько абстрактно, насколько возможно. Лучше видеть в нем проценты или только цифры, которые не касаются чего-либо материального. Так будет легче сохранять дисциплину.
Также, как дети могут воздерживаться от бубликов, если не видят в них еду, трейдеры могут избежать действовать под влиянием страха и жадности, если не видят спрятанные в капитале автомобили, предметы роскоши или дома. Это может оказаться упражнением для ума, но это работает. Чем сильнее Вы абстрагируетесь от денег, вложенных в конкретную сделку, тем более логично и бесстрастно Вы будете действовать.

Если контроль импульсивности является для Вас проблемой, не теряйте надежды. Существуют стратегии, которые Вы можете использовать, чтобы поднять вашу способность сохранять дисциплину: избегайте излишне часто смотреть на экран и максимально абстрагируйтесь от сделки. Никогда не забывайте следовать подробному плану сделки; не оставляйте без указаний ни одну возможность развития событий или будете подвергаться соблазну отказаться плана, Вы сможете более последовательно и прибыльно торговать, и достигнете долгосрочного успеха побеждающего трейдера.

http://www.forexland.ru

]]> http://www.my-forex.org.ua/23/feed/ Стратегии форекс http://www.my-forex.org.ua/22 http://www.my-forex.org.ua/22#comments Tue, 18 Sep 2007 21:14:53 +0000 my-forex Форекс стратегии http://www.my-forex.org.ua/22 Стратегия - строго упорядоченный набор правил для торговли, придерживаясь которых достигается успех и материальное благополучие.

Принято считать что котировки отражают историчерический ход курса валюты и всех влияющих на него факторов, поэтому вместо того чтобы следить за каждой новостью умные люди просто анализируют совокупность результатов воздействия всех новостей.

Это называется техническим анализом, на основе которого создаются механические торговые системы или стратегии форекс

Технический анализ – набор средств и методов прогнозирования цен с помощью всестороннего анализа временных зависимостей курсов валют за предыдущие периоды времени. Основу методов технического анализа, как и любой другой научной дисциплины, составляет набор аксиом:

Аксиома 1 – Динамика рынка учитывает всё. То есть любой фактор, влияющий на цену – политический, экономический, психологический – заранее учтён и отражён в зависимости цены от времени. Поэтому изучение графика цен – обязательное условие для прогнозирования.

Аксиома 2 – Цены всегда двигаются направленно. Периоды роста и падения чередуются друг с другом так, что внутри каждого из них существует господствующая тенденция, которая действует до тех пор, пока не начнётся движение рынка в обратном направлении.

Аксиома 3 – История повторяется. Происходит это потому, что человеческая психология в основе своей неизменна.

Предполагается, что если определённые типы анализа работали в прошлом, то они вполне успешно будут работать и в будущем, поскольку работа эта основана на устойчивости человеческой психики. Другими словами, с точки зрения технического анализа, понимание будущего лежит в изучении прошлого. Методы технического анализа подразделяются на две части – классические методы, и методы, в основе которых лежат строгие математические закономерности.

КЛАССИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Графики движения цены c помощью визуального анализа графика движения цены можно выявлять общие закономерности движения цен. Графические зависимости цены от времени называются чартами. Существует несколько типов ценовых графиков. Линейные чарты (Line Charts) Каждая точка линейного графика может представлять собой уровень цены, на котором закрылся или открылся данный торговый день, либо усреднённое значение всех ценовых колебаний за обусловленный период.

В силу своей простоты, линейным графиком удобно пользоваться на ранних этапах изучения рынка и построения стратегии форекс. Гистограммы (Bar Charts) Способ графического анализа цен с помощью специальных объектов – баров. Для построения баров проводится вертикальная линия между высшей и низшей ценой рассматриваемого периода. Слева и справа изображаются небольшие штрихи, обозначающие цену открытия и закрытия соответственно.
Гистограммы полезны своей репрезентативностью и помогают сделать наилучшие прогнозы с помощью классических трендовых и разворотных фигур.
Японские свечи (Candlesticks) Для построения свечи используются те же данные, что и для баров. Свеча строится следующим образом: в промежутке между ценами открытия и закрытия рисуется прямоугольник, называемый телом свечи. Вертикальные палочки сверху и снизу тела называются тенями.
Цвет тела свечи зависит от взаимного расположения цен открытия и закрытия. Если цена открытия выше цены закрытия, тело свечи зелёное (или закрашенное). В обратном случае тело свечи красное (или незакрашенное). Графики движения цен строятся на различных единичных отрезках временной шкалы. Эти отрезки могут принимать самые разные значения – от минимально возможного (определяемого возможностями всей информационно-аналитической системы - forex стратегии), до величин порядка часов, дней, недель и даже лет.

Анализируя чарты, необходимо всегда соизмерять масштабы рассматриваемых временных интервалов, и величины единичных отрезков шкалы абсцисс. Шкала цены в разных типах ценовых чартов также может быть разной – арифметической или логарифмической. Логарифмическая шкала отражает не абсолютное (как арифметическая шкала), а относительное изменение цены и может быть полезна при составлении долгосрочных графиков. Виды трендов Основой всех методов и средств технического анализа является выявление тренда – превалирующего направления движения цен.
Тренды бывают трёх видов: “бычий”, “медвежий” и боковой. “Бычий”, или возрастающий тренд характеризуется тем, что каждый последующий подъём и впадина на ценовом графике, выше предыдущих. Линия, ограничивающая такой тренд снизу называется линией тренда.

Линия тренда “Медвежий”, или нисходящий тренд возникает тогда, когда последующие пики и впадины ниже предыдущих. Линия тренда ограничивает ценовой график сверху. Линия тренда Линией поддержки (сопротивления) называется линия соединяющая ценовые минимумы (максимумы). В динамике рынка эти линии часто переходят друг в друга. Линия поддержки (сопротивления) Боковой, или горизонтальный тренд характеризуется отсутствием ярко выраженной восходящей или нисходящей тенденции движения цен на рынке. При боковом тренде цены колеблются в горизонтальном диапазоне, в окрестности своего среднего значения. Линия сопротивления Линия поддержки Уровни поддержки и сопротивления – значения цен, которые в силу определённых причин служат своеобразными уровнями для ценового графика, приближаясь к которым вероятность отскока от значений цен на этих уровнях повышается. Одним из критериев силы тренда является его реакция на уровни сопротивления и поддержки. Пробитие уровня поддержки/сопротивления означает, что доминирующий тренд сохраняет свою силу.

А чем большее количество раз тренд наталкивается на свое сопротивление или поддержку, будучи не в состоянии их преодолеть, тем более сильный сигнал о слабости тренда мы получаем, и тем больше вероятность разворота в будущем. Поэтому торговые решения в районе этих уровней необходимо принимать с учётом того, как поведёт себя график цены после касания этого уровня. Уровни сопротивления и поддержки могут возникать неожиданно, а могут быть предсказаны и заранее. Например, на рубежах круглых чисел существует психологический барьер, например уровень 1.8 для курса USD/CHF, или 0.9 для курса EUR/USD. Линия канала может быть построена, если движения тренда ,в первом приближении равномерны. Линия канала рисуется параллельно линии тренда и располагается выше графика цены при бычьем тренде, и ниже – при медвежьем.

Существует еще много разнообразных экзотических способов создания стратегии форекс, от \”волн Эллиота\” до астрологических прогнозов, практически все они реализованны в виде программ. Если сравнивать качество прогнозов таких программ, то можно выделить лишь некоторые их них.

После долгих лет торговли на форекс, я оставил на вооружении только Metastock, Omega, EWA и TradingAdvisor. Другие использовал только в качестве источника данных для фундаментального и технического анализа. Из нейросетевых программ я сначала оставил NeuroShellDayTrader и NeuroSolutions.

Провозившись с нейросетевыми програмами 2 года, я понял что это самый точный инструмент прогнозирования рынка, главное знать все тонкости его применения, а их очень много… Сейчас использую только Neuro Shell Day Trader и МТ4.
http://neuralnets.ru

]]> http://www.my-forex.org.ua/22/feed/ Что говорят умные люди http://www.my-forex.org.ua/21 http://www.my-forex.org.ua/21#comments Sat, 11 Aug 2007 10:53:17 +0000 my-forex Forex общее http://my-forex.org.ua/archives/21 Forex Как же все - таки совершать успешные торговые операции на рынке Forex? Трейдеры шутят, что весь секрет заключен в простой фразе - купить подешевле, продать подороже. Хотя, в применении к финансовым рынкам, более правильно эта фраза звучит так - купить дорого, продать еще дороже; продать дешево, купить дешевле. Для того, чтобы реализовать данные простые и понятные принципы, необходимо научиться прогнозировать направление и величину движения курсов валют.
Однако, авторам представляется, что главным является не столько успешный прогноз, сколько правильная стратегия торговли. Ведь прогноз носит вероятностный характер, то есть можно, например, предположить, что трейдер с вероятностью 0.6 не ошибается в прогнозах (что вполне реально). Это означает в самом грубом приближении, что из 10 транзакций он 6 проведет с прибылью, а 4 - с убытком. Совсем неплохо. Но для того, чтобы реализовать это, требуется четкое планирование в рамках избранной торговой стратегии, жесткая дисциплинированность, выдержка. Иначе трейдер, как это бывает часто, когда нет четкой стратегии, несколько раз понемногу зарабатывает, а потом берет огромный убыток, поглощающий его прибыль, а то и сжигает весь свой депозит.
Стратегию, или систему торговли, каждый вырабатывает для себя сам. Этому нельзя научить, более того, слепое следование чужим рекомендациям скорее всего приведет к краху. Так что свою стратегию Вам придется вырабатывать свою, используя торговые тактики, рассмотренные ниже.
Стратегии делятся по времени. Общее замечание - чем более длительные стратегии, тем они менее прибыльны, но менее рискованные, требуют меньшего психологического напряжения, большего соотношения Deposit/Margin, и наоборот.
Долгосрочные - когда трейдер держит открытой позицию от нескольких дней до месяца и более. Это наименее рискованная стратегия, не требующая принятия мгновенных решения, психологическая нагрузка невысока. Однако требуется весьма большой депозит, как минимум в 5 -10 раз, превышающий Margin (сумма, необходимая для открытия и поддержания позиции). При Margin равной 500 долларов США, для такой работы необходимо от 5000. Это необходимо, чтобы выдержать спекулятивные резкие колебания курса, достигающие в среднем 500 - 1000 пунктов. Второй недостаток в том, что приходится платить за перенос позиции. ArgoTrade, в отличие от большинства компаний, за перенос позиции деньги с клиента не берутся. Держите позицию, сколько угодно. Странно, но чем более долгосрочная стратегия, тем меньше она привлекательна в глазах начинающих трейдеров. Это роковая ошибка! Мы настоятельно рекомендуем торговать именно долгосрочно. Более того, Вам нет особой необходимости тщательно изучать фундаментальный и технический анализ, так как, при вышеописанных условиях, открывшись по любой валюте в любую сторону, установив Take Profit пунктов 100 - 200, в течении месяца - двух вы получите этот Profit с очень большой вероятностью. Пополнив со временем свои знания, приобретя навыки прогнозирования, можно надежно и безубыточно торговать, получая до 100% прибыли в год и более. При этом все свое время можно посвятить не напряженному наблюдению за графиками, а жизни. Ведь мы живем не для того, чтобы работать, а иногда работаем, чтобы жить!
Среднесрочная стратегия - от одного дня до недели. Справедливо все вышесказанное, оптимальна для начинающих трейдеров, не умеющих (или не желающих) долго ждать. Потенциально более выгодная и несколько более рискованная стратегия, но при соотношении Deposit/Margin 5 - 10 практически безрисковая.

Форекс
Краткосрочная позиция - от одного часа до суток. Высокоприбыльная (потенциально) стратегия для опытных трейдеров.
Сверхкраткосрочная стратегия- самая привлекательная для начинающих трейдеров и быстрее всего приводящая их к полному краху. Чаще всего это выглядит так. Соблазнившись краткосрочными колебаниями курсов величиной в несколько пунктов, трейдер начинает “ловить пункты”, по 1 - 5. Несколько раз это успешно удается, пунктов 20 - 30 он зарабатывает. Потом происходит движение против его позиции и стремительно начинают расти убытки. Так как такая работа требует очень быстрых решений в условиях очень большого психологического напряжения, что доступно только очень опытным трейдером, новичок ничего не делает, а зачарованно наблюдает, как стремительно уменьшается его депозит до полного уничтожения (автозакрытия).
К сожалению, с малыми депозитами можно работать только краткосрочно, и поэтому начинающий трейдер, обладающий, как правило, небольшими финансовыми возможностями, почти всегда проигрывает.
1.5. Тактика торговли.
1.5.1. Самая простая и наиболее часто встречающаяся - Stop Loss - Take Profit position (остановка издержек - взятие прибыли).
Суть ее в том, что трейдер составляет план, в котором отражает цену открытия, уровни Stop Loss и Take Profit, открывает позицию в выбранном направлении, в соответствии с планом либо расставляет заказы, либо, отслеживая котировки, закрывает свою позицию в соответствии с планом. Здесь следует заметить, что Stop Loss надо выполнять строго по плану, брать запланированный убыток четко и решительно. А вот со взятием запланированной прибыли, если есть веские основания полагать, что цена пойдет еще дальше, можно и нужно не спешить. Запомните, что человеку не свойственно рисковать, когда он имеет, хоть небольшую прибыль, и он склонен рисковать в убыточной позиции. Жизненно важно действовать наоборот, перебороть себя. Ни в коем случае не рискуйте, когда растет убыток. Если цена пошла против Вас, она будет идти до тех пор, пока не уничтожит депозит. А как только Вы закроетесь с небольшой прибылью, цена пройдет еще несколько десятков пунктов в том же направлении и будет очень обидно. Все это неоднократно проверено жизнью, и не повторяйте чужих ошибок.
И еще одно замечание. Никогда не пытайтесь торговать на экстремальных значениях, хоть это и очень заманчиво. Убедитесь, что цена повернула и надежно “пошла”, тогда откройтесь и терпеливо ждите, когда будут достоверные сигналы разворота. Пусть Вы возьмете 1/3 всего движения, но максимально обезопасите себя от больших убытков.
(Следует заметить, что настоящие профессионалы как раз и торгуют на экстремальных значениях, на границах ценовых каналов. Но при этом они ставят очень жесткие Stop Loss приказы. Эта тактика позволяет даже при нескольких сработавших стопах брать в результате приличный профит, так как в случае действительного разворота профит достигает ширины канала ( а для евро, например, это 300 - 500 пунктов!). В общем, не верьте никому и ищите свою стратегию. Думайте!
При этом одной командой закрываются все ранее открытые позиции с одновременным открытием позиций в обратную сторону, то есть производится разворот. Экономит время, так как один ордер заменяет два.
стратегии Forex
1.5.3. Хеджирование позиции
имеет примерно столько же сторонников, сколько и ярых противников. Попробуем с этим разобраться.
Хеджирование означает защиту позиции и используется чаще всего тогда, когда цена начинает двигаться против Вашей позиции. Можно, конечно, закрыть позицию, взяв убыток. А можно открыть еще ровно столько же позиций, сколько было открыто, но в противоположную сторону. При этом ваш убыток останавливается, так как прибыль компенсирует убытки при любых изменениях цены! Вам остается дождаться поворота, закрыть прибыльные позиции, и дождаться прибыли по противоположным позициям (или, хотя бы, уменьшения убытков до безубыточности в общем балансе).
Противники хеджирования аргументируют свою точку зрения тем, что при хеджировании, так как приходится долго держать вдвое больше позиций, большая плата за перенос позиции быстро уменьшает депозит. Следует помнить, что открывая хеджирующую позицию - вы уменьшаете риск, так как останавливаете рост убытков, а вот закрывая - оставляете беззащитной “противоположную половину”. Поэтому хеджироваться можно в любой момент, а вот закрывать хеджирующую позицию нужно осторожно, только получив четкие сигналы движения.
При работе в “хедже” неважно, какая из позиций была открыта раньше и кто кого хеджирует. Одной из наиболее приемлемых тактик при этом может быть следующая:
o Дождавшись хорошего движения, закрыть позицию, направленную против этого движения, при этом неважно, по какой цене она была открыта. Частая ошибка в том, что психологически трудно закрыть позицию, далеко отстоящую от текущей цены. Это глупо, ведь эти убытки уже компенсированы противоположными позициями.
o По окончания этого движения, опять захеджироваться.
Произведя такую операцию можно значительно уменьшить расстояние между хеджирующими позициями, и даже сделать ее положительной, то есть когда позиции Bye окажутся выше позиций Sell, при этом одновременное закрытие всех позиций принесет чистую прибыль.
С другой стороны, следует избегать чрезмерного увеличения расстояния между хеджирующими позициями. Это происходит тогда, когда закрывают какую - то из хеджирующих позиций преждевременно, в результате убыток продолжает расти, приходится опять хеджироваться, но по менее выгодной цене.
(Кстати, Вы обратили внимание, что они используют слово Bye для обозначения покупки? Конечно, это неправильно, следует Buy. Простим великодушно эту опечатку.
На какие вопросы приходится находить ответы трейдеру при практической работе? Давайте перечислим их:
• На какой валютной паре торговать?
• Торговать на одной паре, или на нескольких?
• Когда (время работы рынка) следует открывать позицию?
• Когда (состояние рынка) следует открывать позицию?
• Покупать, или продавать?
• Следует ли устанавливать Stop Loss и Take Profit ордера, и на каких уровнях?
• Сколько времени (максимально) держать позицию открытой?
• При каких условиях следует закрывать позицию?
• Закрывать, или разворачивать?
• Какой иметь депозит на торговом счете?
• Как выбрать плечо (если брокер предоставляет такую возможность)?
Это не полный перечень, но уверен, что по мере углубления в изучение темы, появятся новые. Постараемся постепенно ответить на все эти вопросы.
Как я уже писал в начале этого раздела, перед освещением этой темы мне пришлось перечитать большое количество книг, посвященных торговле на Forex. Три дня вся эта “куча” информации укладывалась в голове, сортировалась, обдумывалась, а на четвертый день я понял, что совершенно не понимаю, как же работать на этом непонятном, непредсказуемом, таком опасном рынке. Приехали! Помните детский анекдот: ежик задумался - как он дышит, и умер от удушья…
Каждый автор (и я, кстати, не исключение) желает “повыпендриваться” (уж извините за жаргонное слово). У каждого свой, особенный взгляд. Зачастую утверждается, что все, что до этого Вы читали и делали - не то, неправильно, а вот он нашел новый подход, который принесет Вам кучу денег. Начинаешь смотреть, откуда “уши растут” - ага, этот автор, оказывается, приглашает покупать его систему (программу, сигналы, книги и пр.). Все это “околобиржевое шоу” не так уж и безвредно, как может показаться на первый взгляд. Плюрализм хорош при обсуждении, но смертелен при действии. В результате мы оказываемся на распутье не трех, а нескольких десятков дорог. А на дорожном камне написано : “куда ни пойдешь - все потеряешь”.
Все мы обладаем мощнейшим из известных науке компьютером - каковым является мозг. Но практически все мы не можем эффективно им управлять. Я уже затрагивал как - то тему “горя от ума”. Люди действия (часто о них говорят, что у них одна извилина) просто делают, более “интеллектуальные”, образованные, ищут - что им помешает сделать задуманное. Вроде бы - системный подход, но беда в том, что измыслив множество преград, они абсолютно четко видят невозможность их преодоления и отказываются от задуманного. Таково свойство интеллекта - все усложнять, и из сравнительно простых задач делать сложные, невыполнимые.
Так вот, проблема не в том, что тактик и приемов торговли (хороших в том числе) недостаточно, а в том, что их слишком много. Опять проблема выбора! Для многих это - непосильная задача. Начинаем деятельность на бирже с простых стратегий и - понемногу выигрываем. Вскоре это надоедает - что такое 10% в месяц, ведь “опытные” твердят, что можно удваивать депозит еженедельно! Начинаем пристально изучать разные умные книги, и выстраиваем нечто, вбирающее в себя три экрана Элдера, волновой анализ Эллиота, штук 10 индикаторов на разных интервалах, конечно, тщательно анализируем, отчего это евро прыгнула вверх, а йена - вниз? Это же так важно понять! Торгуем неделю, другую - что - то счет не растет, а даже вроде и потери появились. А, - понимаем мы, - мы ж капиталом не управляем! Начинаем изучать стратегию управления капиталом (с депозитом в 500 “баксов” это существенно!), вычисляем мат. ожидание своей стратегии, изучаем, что такое дродауны (не пугайтесь, это просто убытки). Еще неделю торгуем - что - то не идет, от счета осталось так мало… Надо срочно поменять тактику! Надо пробовать новые, прогрессивные приемы торговли, описанные в книгах. И вот, наконец, мы бросаем планирование, анализ, а напряженно ждем у дисплея того момента, когда одной транзакцией мы или вернем все потерянное, или прикончим депозит. Но чаще всего последняя “удачная” транзакция ставит точку. На счету пусто, в душе - лучше не заглядывать… Обманули, обобрали, да чтоб я еще раз!
Что привело к такому результату? Чрезмерное усложнение тактики, уверенность в заведомо ложных аксиомах тех. анализа, постоянная смена стратегий и приемов, в результате - необоснованные, “импульсивные” действия, жадность. То есть, все причины надо искать внутри себя. Look at your self, понимаешь…
А что делать - то? Покривлю душой, если заявлю, что знаю Истину, что для меня нет тайн. Давайте разбираться и думать вместе. Для начала проанализируем некоторые “истины”.

]]> http://www.my-forex.org.ua/21/feed/ Что делать ? http://www.my-forex.org.ua/20 http://www.my-forex.org.ua/20#comments Sat, 11 Aug 2007 10:34:54 +0000 my-forex Forex общее http://my-forex.org.ua/archives/20 Все действия человека могут совершаться только в пределах этой “клетки”. Человек старательно приобретает знания, которые необходимы ему, чтобы дороже продать свои способности, время, фактически огромную часть жизни, работодателю,всю жизнь работает, получая зачастую гроши. Это, с точки зрения общества, морально, правильно. Это называется жить, как все. Но насколько уязвим такой человек! Так трудно найти работу, соответствующую опыту, квалификации, так легко можно ее потерять. Фирмы, фирмочки, в России появляются и рушатся не по годам, а по дням, какая уж тут карьера и стабильность! Вся жизнь большинства людей напоминает бесконечный бег по кругу.
Все, что мы делаем, — не то и не так. И происходит это из-за нашей умственной лености и нежелания отказываться от привычных, неэффективных шаблонов и стереотипов. На самом деле, мы все очень ленивы. Очень легко бывает делать тупую, тяжелую физическую или интеллектуальную работу и очень трудно посмотреть на себя исследовательски.
Умение отказаться от выполнения
несущественных дел
является решающим условием для успеха.
Маккензи
Вот и я не дал ответа на вопрос «Что делать?». Но, поняв простую мысль, что “клетка” существует только в нашем сознании, воображении и, попытавшись поломать ее, каждый для себя обязательно найдет ответ на этот вопрос.
Если у Вас хватило ума поставить задачу,
у Вас должно хватить его и на то, чтобы разрешить ее.
По интеллектуальному напряжению эти две стороны решения
приблизительно равны.
Илья Шевелев
Общество хорошо поработало над нами и сумело от рождения, в детском саду, школе, институте и на работе внушить нам массу ложных, неверных представлений о жизни. Мы живем в придуманном мире. В мире, где все не так, как показывают по телевизору, пишут в газетах и рассказывают на лекциях в университетах. Каждый из нас, рожденный свободным, со временем оказывается в прочнейшей, многослойной “клетке” шаблонов, стереотипов, запретов.

Как ни грустно (или, для кого – то – радостно) – мы живем в капиталистическом обществе, и вынуждены жить по его законам. А в капиталистическом обществе эксплуататоры (капиталисты) присваивают себе часть труда (а в России – львиную часть) работников. Рабочий, который работает, никогда не будет зарабатывать больше того минимума, который стоит на рынке труда аналогичный труд. Человек, который ищет как получить результат, сэкономив труд, может быть высокооплачиваемым. Человек, который сумеет найти новое, уникальное решение, это потенциальный миллионер. Если Вы хотите получать больше, чем другие, Вам придется найти способ, чтобы эти другие начали на Вас работать. И непростой вывод - для того чтобы работали за тебя, нужно сначала перестать работать самому.
Что большинство?Большинство – безумие.
Ум ведь лишь у меньшинства.
Фр. Шиллер.
Любой задумавшийся над проблемой, может найти для себя, как минимум, несколько решений, позволяющих существенно изменить свою жизнь к лучшему. Одно из таких решений – профессиональная работа на финансовых рынках – самый рафинированный, безопасный и удобный вид торговли.
Хватит работать. Мы всю жизнь работаем, работаем, работаем, и снова — работаем! И что, много заработали? Давайте творить собственную жизнь. Давайте отнесемся к собственной жизни, как произведению искусства. И с эстетической точки зрения посмотрим, насколько красива, выразительна наша жизнь. Насколько глубокую мысль выражает это произведение искусства. Насколько стоило это произведение начинать создавать. А раз уж начали, давайте добавим радостных красок и сотрем пыль усталости. Как поет Лада Дэнс: «Жить нужно в кайф».

]]> http://www.my-forex.org.ua/20/feed/ Фиксация убытков http://www.my-forex.org.ua/19 http://www.my-forex.org.ua/19#comments Sat, 11 Aug 2007 10:32:33 +0000 my-forex Forex общее http://my-forex.org.ua/archives/19 Основные деньги (основные клиентские потери) приходятся на позиции, которые остаются открытыми в течении нескольких банковских дней и приводят клиента к большим, значимым потерям. Принятие такого тезиса в качестве аксиомы (статистически и эмпирически подтвержденной) предполагает следующий образ действий. С клиентскими позициями в момент открытия не делается ничего. Дилеры просто наблюдают за изменением клиентских прибылей и убытков. Предпринимать какие-либо действия по перекрытию клиентских позиций дилеры начинают только тогда, когда величины текущих клиентских убытков достигают неких пограничных значений. Например, клиентскую позицию можно перекрыть тогда, когда текущий убыток по этой позиции достигнет, например 30% всего депозита клиента (эту цифру руководство ДЦ, естественно, может варьировать в произвольном порядке, исходя из своих собственных соображений). Или же клиентскую позицию можно перекрывать тогда, когда текущий убыток по ней достигнет таких величин, что через небольшое число пунктов (например, 20-30 пипсов) эту позицию можно (нужно) будет принудительно закрывать для ограничения возможных сверхубытков. Как можно видеть, описанная выше технология перекрытий стремится к технологии “кухня” и по сути представляет из себя именно кухню, но с административно введенными пограничными условиями. Ниже будет приведена еще одна технология стремящаяся к брокеражу.

Основой этой технологии является следующий тезис: Для ДЦ не способного, или не желающего использовать в качестве основной технологии брокераж, основой прибыли являются клиентские потери. Клиентские транзакции, полностью завершенные в течении одного дня, как правило, не приносят ДЦ ни больших прибылей, ни больших убытков. В общей сумме эти транзакции приносят небольшую прибыль.

]]> http://www.my-forex.org.ua/19/feed/ Тактики торговли http://www.my-forex.org.ua/18 http://www.my-forex.org.ua/18#comments Sat, 11 Aug 2007 10:30:29 +0000 my-forex Форекс стратегии http://my-forex.org.ua/archives/18 Мы долго и старательно изучали технические вопросы торговли. Теперь постараемся разобраться не спеша с главным вопросом - как же все - таки торговать на Forex и не только не терять свои деньги, но и надежно и систематически получать прибыль. Тех. анализ и фундаментальный анализ я вообще предложил Вам изучить самостоятельно. Более того, я утверждаю, что лучше не изучайте тех. анализ. Те основные инструменты, которые Вам реально понадобятся при построении и использовании прибыльных стратегий, мы изучим в контексте данного раздела. Существует определенная путаница в трактовке понятий стратегия и тактика. Термины эти военные, поэтому не будем обращать на это внимания.

Наконец - то мы добрались до главного. До этого мы более - менее подробно изучали структуру и организацию валютного рынка Forex, технику совершения торговых операций (транзакций), терминологию (кстати, говорят, что терминология - 50% любой науки). Если и остались какие - то “белые пятна”, уверяю Вас, это не столь существенно и не помешают Вашей успешной работе. В этом мой подход разительно отличается от существующего, когда основное время посвящается техническому анализу, немного - фундаментальному, чуть - чуть - правилам работы с данным трейдером и - в бой. О стратегиях говорится или очень мало, или совсем ничего.
СТРАТЕГИЯ - Наука и искусство ведения войны. Общий план ведения войны и боевых операций. (Новый словарь русского языка).
СТРАТЕГИЯ ж. греч. наука войны; ученье о лучшем расположении и употреблении всех военных сил и средств. (Толковый словарь В. Даля). Таким образом, в приложении к торговле термин стратегии применим к общим концепциям, например стратегия управления капиталом, и т.п.
ТАКТИКА - 1. Совокупность приемов и средств в достижении кем-л. своей намеченной цели. 2. Линия чьего-л. поведения. (Новый словарь русского языка)
От себя добавлю, что тактика является составной частью стратегии.
Рассматриваемая тема весьма обширна, и я не уверен, что удастся четко и систематически ее раскрыть, разложить все по полочкам. Зачастую повествование буден носить несколько хаотический вид, буду возвращаться к уже пройденному. Здесь я надеюсь на Ваше участие. Смелее задавайте вопросы, спорьте со мной, высказывайте свое мнение - все это я буду использовать для более полного раскрытия этой важнейшей темы. Ну что ж, начнем пожалуй…

]]> http://www.my-forex.org.ua/18/feed/ Терпение и профессионализм (Часть1) http://www.my-forex.org.ua/17 http://www.my-forex.org.ua/17#comments Sat, 11 Aug 2007 10:28:27 +0000 my-forex Форекс стратегии http://my-forex.org.ua/archives/17 Научить человека совершать транзакции недолго, дилинговые залы обучают бесплатно за неделю. Конечно, после такого обучения, вновь испеченный трейдер быстренько оставляет свой депозит брокеру и навсегда уходит прочь. В этой профессии две стороны, техника и философия. Очень похоже на овладение боевыми искусствами. Можно обучить ударам ногой и рукой за пару недель, чтобы развиться обще физически молодому человеку нужно от 3 до 6 месяцев. Почему же, чтобы стать мастером, требуются годы? Почему, вместо конкретных рекомендаций, синсей изрекает какие - то туманные сентенции? Дело в том, что мастерство приходит на уровне ощущений, инстинктов, уровне овладения собой. Правое полушарие не воспринимает конкретных инструкций, а именно его подключение и дает возможность достигнуть уровня мастерства. Поэтому задача моя очень трудна, и пытаюсь ее достигнуть, рассуждая на, казалось бы, отвлеченные темы, стараюсь подвести Вас к Forex постепенно, естественно.
Сегодня мы порассуждаем на две важнейшие темы - профессионализм и терпение, а также рассмотрим несколько ваших вопросов. В прошлой рассылке я писал: “Если “полез” в это дело - стремись стать профессионалом. (Хотя что это означает?)”
В ответ на это один из читателей, Сергей, написал мне следующее: “Профессионал - человек, живущий на доходы от своего занятия. В обиходе почему-то это слово применяют для обозначения высококвалифицированного специалиста. “
Полностью согласен с Сергеем, но хотел бы дополнить. Мы с коллегами трейдерами как - то затеяли целый спор на эту тему, обсуждали ее часа три. Пришли к следующим выводам:
1. То, о чем говорил Сергей, то есть, профессионал - тот, для кого этот вид деятельности является основным источником дохода.
2. Профессионал, во - вторых, это человек, который знает свою профессию, знает основные законы и правила осуществления своей деятельности, и, главное, НЕУКОСНИТЕЛЬНО их выполняет. Если есть принцип - без стопов позицию не бросать, профессионал всегда будет защищать свои открытые позиции стопами. Для профессионала нарушить эти законы немыслимо. Любитель же действует, повинуясь импульсу, азарту, настроению, и быстро погибает или становится профессионалом (к сожалению - гораздо реже).
3. Для профессионала торговля на рынке - тяжкий труд. Любитель - азартен, он готов сутками наблюдать за дисплеем горящими глазами, таскает повсюду с собой распечатки чартов, чего - то там анализирует, прогнозирует… Когда при необходимости начать работу на рынке у Вас будет появляться такое же ощущение, как, например, при необходимости оклеить квартиру обоями - Вы приблизились к профессионализму.
Может ли быть успешным любитель, то есть человек, не отвечающий каким - то из вышеперечисленных требований? Думаю, что может какое - то время. Но в долгосрочном плане любитель обречен. Если Вы просто хотите “обернуть” пару сотен долларов - скорее всего Вы их просто потеряете. Лучше сходите в казино, хоть шампанского бесплатно попьете. Можно ли успешно работать, совмещая это с основной работой? Можно. Но если стремиться к тому, чтобы достичь профессионализма. Потом это станет Вашей основной профессией. В самом деле, смешно “корячиться” на кого - то за пару сотен долларов, если Вы делаете эти пару сотен за день без особого напряжения.
Я говорил, что овладеть этой профессией может каждый. Но никто не говорил, что это просто. Это путь - требующий серьезных усилий, риска, жертв. А как же иначе, ведь приз - то, о чем мечтает любой человек - истинная свобода и возможность реализации своих желаний. Причем это не мечта, не шанс, не каприз удачи, а реальная возможность.
Одним из важнейших свойств трейдера является умение ждать. Не терпится поторговать? Успокойтесь - рынок был до Вас, рынок будет и после Вас. Так что Ваш профит от Вас не уйдет. Ждите. Понаблюдайте за котом - как он умеет ждать, когда охотится за мышкой или за птичкой. Он может ждать часами, не испытывая каких - то неудобств, даже получая от этого удовольствие! И все для того, чтобы в решающий момент нанести точный и мгновенный удар. А если добыча уходит - он без всякого сожаления отправляется по своим делам - “завтра поймаю”. Большинство знакомых мне людей не умеют ждать. Они привыкли догонять. В этом принципиальна разница. Догоняющий всегда опаздывает, хоть и постоянно спешит, он всегда действует невпопад, так как не готов отработать происходящие изменения. Догоняющий трейдер обречен.
Придумать упражнения для самотестирования и выработки умения ждать очень просто. Я, например, заставил себя приходить на все назначенные встречи за 40 минут и терпеливо ждать. Почти все люди опаздывают минут на 30 - 40. Раньше это сильно нервировало мен. Теперь, если встреча нужна мне, могу спокойно прождать несколько часов, не испытывая нетерпения и досады, если встреча нужна другой стороне - через 10 минут после назначенного времени, если человек не появляется, просто ухожу. Позиция закрыта. Поверьте, это свойство очень важно для трейдера. Вас не должно выбивать из колеи, что запланированного уровня цена не достигает уже несколько дней, что Вы весь день просидели, не совершив ни одной транзакции. Запомните, ноль всегда лучше любого лосса.
Ну и теперь ответы на некоторые вопросы, заданные мне читателями по электронной почте.

]]> http://www.my-forex.org.ua/17/feed/ Терпение и профессионализм (Часть 2) http://www.my-forex.org.ua/16 http://www.my-forex.org.ua/16#comments Sat, 11 Aug 2007 10:27:05 +0000 my-forex Форекс стратегии http://my-forex.org.ua/archives/16 Спрашивает Роман:
Я подписан на Вашу рассылку о ФОРЕКСЕ - довольно интересно наблюдать за Вашими действиями. Мне нравится Ваш подход к этому делу. Я знаком с ФОРЕКС около трех лет и постепенно начинаю приходить к мысли, что разные супер сложные “современные” системы построеные на “последних достижениях” и т.п. - ерунда. Уже давно склоняюсь к старой идее, что все гениальное просто и что лучше всего работают простые вещи, схемы, идеи и т.п. Недавно на одном форуме общался с человеком, который работает по такой стратегии: как он сам ее называет “угадал-не угадал”. Т.е. смотрит он и думает, что цена вот-вот пойдет вверх - покупает. Если не угадал - тут же продает. Действует по интуиции, визуально оценивая графики без индикаторов и т.п. И все. В общем он, что называется “пипсовик”. Раньше я таких людей не очень любил, но теперь прихожу к выводу, что лучше быть “пипсовиком” с постоянным доходом, чем крутым аналитиком с кучей навороченой техники, но без денег (хм… хотя откуда возьмется эта техника, если денег нет?) Так вот, этот товарищ утверждает, что у него в году получается не более 3 убыточных дней (по-моему в году, может и в месяц - все равно неплохо). Самый большой убыток - 14 пипсов. Прибыль (максимум) - 30-50. Т.е. довольно веселая техника. Мне уже тоже начинает казаться, что проще научиться зарабатывать 10 пунктов на один лот в день, и потом лишь увеличивать число лотов. Что Вы думаете на этот счет?
Да, на интуитивном счете я работаю примерно также. Только не надо путать эту стратегию с стратегией “пипсоедов”. “Пипсовики” ориентируются на получение нескольких пунктов с транзакции, обычно - от 1 до 10. Не то, чтобы я был противником этой стратегии, так торгуют и не без успеха многие, просто я так не могу. Эта стратегия предполагает большое количество транзакций (в день), постоянное присутствие за дисплеем. Я устаю. Поэтому я просто открываю позицию, когда захочу и куда захочу, стоп располагаю (в уме) на расстоянии примерно 50 пунктов, профит намечаю пунктов 50 - 80. Стоп не переношу никогда, а вот профит жду, пока не надоест, надоедает - просто закрываю по текущей цене. Слово “надоест” здесь не очень точное, правильнее - “возникает желание закрыть позицию”. Своей интуиции доверяю. А насчет анализа, сложных современных систем - я уже высказывал свое негативное отношение к этому. Обратите внимание, я не двоечник и не фермер, я кандидат технических наук, математик. И, тем не менее, я считаю тех. Анализ опиумом для народа (хотя года три назад полез бы в драку за такие слова).
Роман продолжает:
Кстати, забыл сказать, что мне понравилось, что Вы человек достаточно взрослый (по-моему) восприняли идею торговли на ФОРЕКС. Такая свобода мозгов - явление редкое. Мне сейчас 23 года и все люди >40лет, кому я говорил про свое занятие отвечали, что это ерунда, что надо найти “нормальную работу” (я так понимаю “нормальная” по их мнению - это с 8 утра до 5 вечера за 4000 рублей в месяц и т.п.
Ваш комплимент, Роман, я хочу использовать для обращения к своим сверстникам, кому 40 -50 лет, да и к молодым, ребята, молодость очень быстро проходит, лет через 25 - 30 все, кто читают эти строки, станут пожилыми или старыми. Всего через 25 - 30 лет… Я буду говорить очень жестко, даже жестоко, заранее прошу прощения, если причиню кому - то боль. Правда всегда болезненна, именно поэтому ее не любят, но иначе - не могу.
Каким Вы видите свое будущее, свою старость? Вы думали когда либо об этом? Вам придется жить на 50 - 100 долларов в месяц, большая часть из которых будет уходить на квартплату и на лекарства. Вы прожили жизнь на прекраснейшей из планет. Что Вы видели кроме своего милого городка? Эйфелеву башню видели? А водопад Виктория? Или, хотя бы, посидели в рыбном ресторанчике на Кипре? А если придется лечь в больницу, Вы видели эти государственные мед. Учреждения? Помните их запах? А сможете ли Вы заплатить за отказавшую почку? А если беда (не дай Бог) с кем то из Ваших близких, сколько Вы сможете заплатить, чтобы они выжили? Или смириться со всем этим. Вспомните монолог Гамлета, не как высокохудожественное произведение, а как относящиеся к Вам слова “Быть, или не быть - вот в чем вопрос!…” Вы что выбрали, быть? Или смириться, умереть? Через 20 - 30 лет технологии позволят заменить любой орган, пройти курс омоложения, достигнуть практического бессмертия. Бедные умрут. Вы, если будете “как все”, умрете. Выбор надо делать сейчас, когда “припрет” будет “до соплей” обидно, но сделать нельзя будет уже ничего.
Еще раз прошу прощения, ощущаю себя, как будто бинты сдираю по живому. Эти вопросы я задаю себе, когда особенно плохо, тоскливо, не хочется ничего, надоело все. Все - таки трейдер - одиночка, даже - одинокий волк, и постоянно испытывает к по отношению к себе давление и непонимание как со стороны родного стада овец, так и стаи волков, привыкших резать безнаказанно этих овец.
Сергей Викторович спрашивает:
Сомнения из-за того, что во многих описаниях, часто слышатся предупреждения о его (Forex) непредсказуемости. Угадал - не угадал (движение рынка).
У Вас есть автомобиль? Можете Вы предсказать, сколько машин встретится на перекрестке A? И не окажется ли там пьяного раздолбая на мусоровозе? Но ведь вы все равно садитесь за руль и едете. Надо просто “плыть” по рынку, не анализируя его, но научившись чувствовать и реагировать немедленно и быстро, соблюдая при этом скоростной режим, интервал, дистанцию, знаки светофора и пр. Другой вопрос, что это и есть мастерство, и до него Вам (и мне кстати) идти и идти…).

]]> http://www.my-forex.org.ua/16/feed/ Структура стратегии Форекс http://www.my-forex.org.ua/15 http://www.my-forex.org.ua/15#comments Sat, 11 Aug 2007 10:24:52 +0000 my-forex Форекс стратегии http://my-forex.org.ua/archives/15 Если Вы подумали, что стоит определить цель, и все пойдет “как по маслу”, ошибаетесь. Все это не так уж и важно, но, все - таки, советую ставить при разработке тактики какие - то конкретные и выполнимые цели. И, если Вы ставите задачу удвоить депозит в течение года, не мечтайте, что вдруг получится из тысячи сделать миллион. Это вредные мысли.
Опять придется немного отвлечься и перейти на более высокий уровень, уровень стратегий. Говорят о стратегиях торговли, стратегиях управления капиталом, и пр. Все, на первый взгляд, запутано. На самом деле мы имеем дело с обычной матрешкой. На самом верхнем уровне стратегия Вашей жизни, цель, так сказать, предназначение. И большинство “не в силах оторвать взгляд от дороги, чтобы посмотреть, что ждет его в конце пути”. Просто катимся по колее. Эта главная стратегия включает в себя массу других, кратко - и долгосрочных, направленных на самые разные стороны Вашей жизни. Мы здесь будем говорить только о стратегиях финансовых, имущественных. Эти стратегии, их “острие” должно быть направлено исключительно на Вас самого. Нельзя нарушать равновесие. Будьте уверены, если Вы достигнете успеха, Вашим близким тоже будет хорошо. Если Вы будете растрачивать свои силы и энергию на помощь окружающим - встретите очень много трудностей на своем пути (кто становится на путь праведника пусть будет готов к тяжелым испытаниям).

Что же собой представляет любая тактика торговли? Попробуем ее “препарировать”, рассмотреть “изнутри”. Любая тактика торговли, упрощенно говоря, представляет собой цель (задачу) и перечень действий, выполнение которых должно привести к достижению этой самой цели. Действия, естественно - транзакции, открытие - закрытия позиций. А вот с целью - часто проблемы. Когда беседуешь даже с опытными трейдерами, обсуждаешь тактики, на вопрос - а какова цель, дают странные ответы, а чаще - вообще ответа нет. Какой - то полет в никуда. Пытаешься выяснить поглубже и, начинаешь понимать - основная масса трейдеров торгует, уже смирившись с полной потерей денег, но страстно желая как можно дольше продлить свое пребывание на рынке. На это накладывается надежда на большую удачу, что вдруг удастся “поймать” большое движение и “взять” много - много денег. Вот такая, оказывается, цель - торговля ради торговли.

Любая стратегия, помимо цели (стратегической), включает в себя набор тактик по достижению цели, и, возможно, стратегий более мелкого масштаба (или более краткосрочных). Все они носят подчиненный характер и служат основной цели. Приведу пример такой стратегии (значительно упрощенный):
Цель - добиться финансовой независимости и высокого уровня жизни <>
Время - 5 лет.
Возможные стратегии 2 уровня:
• Перестать работать на кого - то, только на себя.
o Найти и воплотить в жизнь бизнес идею, цель - доход от $500 в месяц
o Размещать капитал на финансовых рынках и создать не менее 3 магазинов по торговле рыболовными принадлежностями. Достичь общего состояния не менее 300 тыс. долларов - 4 года.
• Ограбить банк
o Совершить мелкое преступление, отсидеть в тюрьме 2 года (внедрение, обучение, подбор персонала)
o Создать криминальную силовую структуру, достать оружие, транспорт, средства связи (дальше не буду, похоже, получается конкретное руководство)
• Удачно выйти замуж (жениться).
o Заняться фитнессом, увеличить грудь (бицепсы и ягодицы) и пр., (дальше тоже не буду, скучно, сами придумаете)
Кто - то хихикнул на задней парте? А скажите честно, Вы когда-нибудь занимались планированием своей жизни? Не мечтами, а конкретным планированием? Так то - вот, и не надо хихикать, “страна мечтателей…”
Любой предприниматель подтвердит, что заработать деньги - самая простая задача из трех, стоящих перед ним. Куда сложнее деньги сохранить и приумножить. Если у Вас нет с самого начала ясных и конкретных стратегических целей, деньги будут просто уходить от Вас, как вода сквозь пальцы, сколько бы Вы не заработали.
Вернемся к стратегии, которую я обозначил как “размещать капитал на финансовых рынках”. Вот эту стратегию называют обычно - стратегия управления капиталом, и этому посвящено довольно много книг различных авторов. Основной мыслью всех этих трудов является то, что, во первых, “нельзя класть все яйца в одну корзину”, во вторых, с максимальной точностью оценивать риски различных инвестиций и заранее предусматривать компенсацию возможных потерь с тем, чтобы не допустить потерю части капитала.
Конечно, вопросы управления капиталом встают тогда, когда этот самый капитал уже есть. А если “за душой” пара тысяч долларов, что делать?
Но ведь планировать - то свою деятельность можно. Да, Первый этап - очень труден и рискован. Придется поставить все и из этих небольших денег сделать первичный капитал. Или, действительно, реализовать какую - то бизнес идею и пару лет потратить на “сколачивание” капитала. Чтобы “выскочить” из колеи нужно затратить определенные усилия, и есть риск перескочить не в ту, которую запланировал, а совсем в другую. Что ж, так устроен наш мир.
Собственно вся моя рассылка, весь цикл статей ориентирован на эту конкретную стратегию - помочь начинающим удачно “выскочить из колеи”, помочь в решении сложнейшей задачи - создания первичного капитала на валютном рынке из сравнительно малого количества денег. Дальше - уже не моя задача. Сами разберетесь.
Вернемся к тактике торговли. Как уже ясно, совокупность различных тактик, объединенных единой (стратегической) целью, и образует стратегию. Например, вышеупомянутая - сделать из сравнительно небольших денег первичный капитал. При этом используется, как правило, не одна тактика, а несколько. Меняется рынок, меняется депозит, меняетесь Вы сами, все это приводит к необходимости менять и тактики торговли.
Обязательно следует определиться с областью применения конкретной торговой тактики. Например - применима при флэте, при выраженном тренде, при любом характере рынка, для спасения депозита, для агрессивной торговли и пр.
Для оценки эффективности той или иной ТТ используют следующие параметры:
• Средняя прибыль за контрольный период;
• Допустимое количество стоп - лоссов, следующих в подряд (максимальная длина “полосы” убытков”) ;
• Часто в качестве основного параметра используют термин “математическое ожидание” тактики. Что это означает (упрощенно)? Предположим, ТТ предполагает из 10 транзакций получать прибыль по 100 пунктов в 7 случаях, и убытки величиной 110 пунктов - в 3 случаях. Тогда мат. Ожидание тактики вычисляется так: МО = (100*7 - 110*3) / 10 =37. Если МО тактики меньше 0 - естественно, с такой тактикой Вы неминуемо потеряете деньги.
Вот когда я говорю в рассылках, в письмах - ищите, разрабатывайте, тестируйте свои тактики, я и имею в виду, что у Вас должны появиться в виде четких формализованных правил Ваши торговые тактики по приведенной выше схеме на все случаи жизни (рынка). Только тогда, когда Вы их создадите и оттестируете достаточно долго, чтобы убедиться в их эффективности и надежности - только тогда можно говорить о начале серьезной профессиональной работы. Что, сложно? А Вы думали - открылся, через несколько минут “поймал” десяток - другой пунктов и отдыхай? Нет, так не выйдет, придется потрудиться, подумать.
Подчеркну важное, на мой взгляд, требование: Ваша тактика должна быть не в уме, не в мечтах, даже не на винчестере, а записанной (напечатанной) на бумаге. Не буду объяснять, почему, просто - примите на веру. Для Вас она должна стать законом, Конституцией, ни в коем случае не отклоняйтесь от ее правил, давите в себе такие порывы (причина многих неудач именно в отклонении от тактики, от первоначального плана торговли). Человек слаб, ленив, жаден, охвачен страхами (человек, конечно, велик, прекрасен, великодушен, добр, обладает мудростью и волей, но сейчас не об этой стороне медали), и Вы должны при работе на рынках держать себя в железных руках самодисциплины, хотя это - очень нелегко. И не корректируйте ее (тактику) каждый день, дайте ей отработать “запланированную серию”, суета вредна, когда имеешь дело с деньгами.
Любая тактика, как уже говорилось выше, представляет собой совокупность целей и мероприятий по достижению цели. Важное требование - тактика должна быть повторяемой и устойчивой, то есть приводить к примерно равным результатам при повторениях. Согласитесь, нет пользы от тактики, показывающей высокие результаты на исторических данных, но совсем другие - в реальном времени. Торговую тактику следует описывать в виде формализованных правил, охватывающих все ситуации, которые могут встретиться при торговле. В описании должны быть отражены обязательно следующие моменты:
• торгуемые валюты
• величина привлекаемого капитала (часть)
• условия открытия позиции
• условия наращивания открытых позиций (если используется)
• условия закрытия части открытых позиций
• защитные StopLoss (разворот при стопе)
• другие способы хеджирования?
• планируемая прибыль
• условия закрытия позиции (если не достигнуты StopLoss или Take Profit)
• другие особенности
“Как известно, драконов не существует. Эта примитивная констатация может удовлетворить лишь ум простака, но отнюдь не ученого,… … имеется три типа драконов: нулевые, мнимые и отрицательные. Все они, как было сказано, не существуют, однако каждый тип - на свой особый манер. Мнимые и нулевые драконы, называемые на профессиональном языке мнимоконами и нульконами, не существуют значительно менее интересным способом, чем отрицательные.”
С. Лем. Кибериада.

]]> http://www.my-forex.org.ua/15/feed/ Работа при боковом движении и при наличии направленного движения http://www.my-forex.org.ua/14 http://www.my-forex.org.ua/14#comments Sat, 11 Aug 2007 10:18:10 +0000 my-forex Форекс стратегии http://my-forex.org.ua/archives/14 Принципиально отличается. Эта очевидная истина почему - то никак не доходит до большинства трейдеров. При анализе стейтментов разных игроков четко выделяются любители флэта (они, как правило, совершают огромное количество транзакций, уверенно наращивают депозит, пока рынок спокоен, затем, как только рынок начинает движение, “спускают” всю прибыль), и тренда (хорошо “входят” в движения, долго держат позицию открытой, выбирая весь профит, как только рынок “зафлэтит” - все время пытаются “поймать” начинающееся (как им кажется) движение и на стопах опять же теряют всю прибыль). Так и хочется сложить этих двух и поделить пополам. Ну неужели непонятно, что для каждого состояния рынка нужна другая, иногда - принципиально отличающаяся, тактика?

]]> http://www.my-forex.org.ua/14/feed/ Работа на финансовых рынках http://www.my-forex.org.ua/13 http://www.my-forex.org.ua/13#comments Sat, 11 Aug 2007 10:16:07 +0000 my-forex Forex общее http://my-forex.org.ua/archives/13 Статистика показывает, что только 10% из начинающих работать на FOREX остаются и осваивают эту профессию. Остальные 90% - теряют деньги и уходят навсегда. Своим примером мы хотим показать, что УСПЕШНО РАБОТАТЬ НА FOREX ПРОСТО! Обычно при обучении трейдера учат тому, как АНАЛИЗИРОВАТЬ рынок, а надо стараться научиться ТОРГОВАТЬ на рынке. Этому и посвящён наш сайт.

Работа на финансовых рынках и рынках акций для большинства окутана ореолом таинственности и недоступности. Осмелимся утверждать, что профессионально работать на финансовых рынках может каждый. Это не сложнее, чем, скажем, торговать продуктами питания. Кто не боится новых знаний и хочет узнать об этой профессии больше - просим на страницы нашего сайта. Простым, понятным языком мы расскажем Вам о валютных рынках и способах зарабатывать на них реальные деньги.

Приглашаем всех желающих наблюдать за ходом нашего эксперимента! Суть его в следующем c 1 февраля 2004 года открыто несколько счетов, на каждом из них производятся транзакции по всем тактикам, которые обсуждаются здесь. Основная задача эксперимента - доказательство следующего утверждения прибыльная торговля на Форекс доступна любому, кто в состоянии строго следовать определенным формальным правилам, при этом глубокое знание технического и фундаментального анализа вовсе не требуется. Наша собственная разработка - Канальная стратегия торговли - поможет Вам разобраться с тонкостями вопроса и даёт возможность реального заработка на рынке.

]]> http://www.my-forex.org.ua/13/feed/ Псевдо брокераж http://www.my-forex.org.ua/12 http://www.my-forex.org.ua/12#comments Sat, 11 Aug 2007 10:14:44 +0000 my-forex Форекс стратегии http://my-forex.org.ua/archives/12 Клиент запрашивает у дилера котировку, дилер самостоятельно такую котировку формирует и предоставляет ее клиенту. Клиент совершает по этой котировке сделку (открывает позицию).Дилер регистрирует параметры открытой позиции и начинает выжидать момента, когда она начинает приносить клиенту убыток. Когда дилер сочтет, что величина клиентского убытка достаточна (или достигла административно установленных величин), он перекрывает клиентскую позицию у стороннего брокера, фиксируя тем самым прибыль ДЦ. Величины фиксируемых таким образом клиентских убытков, как правило, не велики. В основном, эти величины выражаются даже не в пунктах, а непосредственно в деньгах. Например, дилер может получить от руководства установку перекрывать клиентскую позицию при достижении убытка, эквивалентного нескольким десяткам (сотен) долларов США. Цифра может произвольно изменяться руководством ДЦ в зависимости от статистической картины данного ДЦ.

Суть этой технологии заключается в том, что все клиентские сделки перекрываются через сторонних брокеров, но не в момент совершения клиентом операции, а с определенным временным лагом. Кратко суть этой технологии можно сформулировать следующим образом. Практически всегда любая клиентская позиция после своего открытия не идет сразу же клиенту в профит. Практически у любой позиции бывают моменты во время которых клиент по этой позиции несет некоторые убытки, соответственно, ДЦ имеет по этой позиции некоторую прибыль (при условии, что эта позиция не перекрыта у стороннего брокера). Следовательно образ действия дилера ДЦ при использовании такой технологии выглядит следующим образом.

]]> http://www.my-forex.org.ua/12/feed/ Как переводить деньги http://www.my-forex.org.ua/11 http://www.my-forex.org.ua/11#comments Sat, 11 Aug 2007 10:13:02 +0000 my-forex Форекс стратегии http://my-forex.org.ua/archives/11 Одной из “старейшей” и наиболее привлекательной электронной платежной системой является Web Money (WM). Впервые я “столкнулся” с ней в 1997 году и стал регулярно использовать при проведении платежей. На сайте системы очень много подробной информации , и советую внимательно изучить ее.
Основными достоинствами данной платежной системы являются:
• простота регистрации. Нет необходимости заполнять много различных форм и документов, посылать нотариально заверенные копии паспорта и пр.
• относительная анонимность. При открытии счета предлагают заполнить формы Вашими паспортными данными. Но никто их достоверность проверять не будет.
• Возможность переводить деньги с любых счетов на любые счета без ограничения.
• высокая скорость денежных переводов;
• большое разнообразие способов перевода денег;
• возможность регистрации любого количества счетов, с любым количеством кошельков, предназначенных для хранения и операций с российским рублем, долларом США и Евро.
Все это делает систему WM уникальной, и, если Вы читали рекомендованные мною статьи, где говорится о необходимости максимального сокрытия своих действий со счетами от государства и других заинтересованных лиц, должны оценить возможности, которые предоставляет система WM. В частности, перевод средств в иностранной валюте, запрещенный для банков законом, с помощью WM производится легко. Подчеркну, что система за время существования выросла в очень солидную финансовую структуру, действующую строго в рамках российского и международного законодательства.
Я оцениваю надежность данной системы очень высоко. Она спокойно пережила кризис 98 года, когда рухнули такие гиганты, как Российский кредит, Инкомбанк и пр., за все время работы у меня ни разу не было никаких проблем с этой системой. Все деньги, независимо от сумм, доходили быстро и точно по указанным реквизитам, никаких потерь, никаких задержек, никаких блокировок счетов. Любопытных вопросов от них я тоже никогда не получал.

Перевод денег с использованием платежных систем имеет ряд очень существенных достоинств, и, в первую очередь, это скорость. Рассмотрим две основные платежные системы. Следует сразу заметить, что часто путают платежную систему и банк. Да, в рассматриваемых платежных системах предоставлена возможность клиентам хранить деньги в электронных кошельках, но это не банковский счет, проценты на него не начисляются, законодательство применимо не в полном объеме. Главное назначение платежных систем - перевод денег между различными банковскими счетами, и с этой задачей они справляются гораздо лучше банков.
Для того, чтобы открыть счет в WM необходимо скачать небольшую программу Keeper , инсталлировать ее на своем компьютере, заполнить необходимые формы - и все. Вся процедура - бесплатна. Счетов Вы можете открывать сколько угодно. Есть возможность установки Keeper Classic и Keeper Light. Я советую устанавливать Classic.
На Вашем счете автоматически создаются 3 кошелька: R - рублевый, Z - для рублей американских, и E - для Евро. Вы можете открывать дополнительно любое количество кошельков.
Пополнять кошельки, снимать с них деньги можно достаточно большим количеством способов, все они представлены здесь
Особенно хочу отметить перевод с помощью WM-карты Эти карты продаются уже во многих городах России и стран содружества. Это - самый дешевый и быстрый способ перевод из возможных. Вы также можете стать представителем WM в своем регионе, продавая карты и обеспечивая платежи. Это хороший бизнес с солидной финансовой компанией. Об этом можно почитать здесь. И, пожалуй, единственное ограничение - нельзя пополнять кошелек с кредитной карты в связи с низкой защищенностью кредитных карт от злоумышленников. А вот на карты - можно.
________________________________________
В ряде случаев удобнее использовать другую платежную систему, E-Gold. В этой системе Вы также можете бесплатно открыть любое количество практически анонимных счетов, на которые можно переводить деньги (только доллары США) и с которых можно переводить деньги на любой банковский счет. При этом достигается довольно высокая скрытность операций.
Переводя деньги на счет, Вы покупаете на всю эту сумму драгоценные металлы (можно выбрать какие - золото, серебро, платину). И деньги ваши лежат на Вашем счету в виде граммов и килограммов презренного металла. Снимая деньги Вы совершаете обратную операцию. Надо отметить, что за время конфликта с Ираком цена золота поднялась почти на 50%. Вот повезло кому - то! (Кстати, и мне тоже).
Следует заметить, что перевод между кошельками WM и E-Gold достаточно прост, что дает еще больше возможностей для управления своими деньгами.
Платежная система E-Gold начала свою работу в 1996г, за эти пять лет, было открыто около 90 тысяч счетов, с ежедневным оборотом порядка 500 000$.
Так что же такое E-Gold?
E-Gold - это интернациональная платежная система, денежные средства которой, корреспондированы в драгоценные металлы: серебро, золото, платину и палладиум. Эта особенность делает E-Gold особенно эффективной для проведения международных платежей, так как счета пользователей не привязаны к какой либо национальной валюте.
Чем E-Gold удобна для россиян?
• 1. Регистрация бесплатна!
• 2. Это не банковская система, по этому, открывая счет в E-Gold, вы не рискуете нарушить закон.
• 3. E-Gold не делит своих участников на людей проживающих в USA и остальных, как например это делает PayPal, все участник этой платежной системы равноправны.
• 4. Очень многие спонсоры стали использовать E-Gold как инструмент платежа. Таким образом упрощается процедура получение денег и увеличивается надежность.
• 5. Большое количество обменных пунктов позволит вам перевести E-Gold в любую другую мировую валюту, в том числе и в российскую платежную систему WebMoney.
Как зарегистрироваться в E-Gold?
Открыть счета в E-Gold можно свободно и бесплатно, для этого необходимо зайти на сайт платежной системы E-Gold и заполнить регистрационную форму. Для упрощения регистрации предлагаю воспользоваться примером заполнения регистрационной формы.
нажмите на эту ссылку, в новом окне откроется регистрационная форма платежной системы E-Gold.

]]> http://www.my-forex.org.ua/11/feed/ Момент вхождения в рынок и направление. http://www.my-forex.org.ua/10 http://www.my-forex.org.ua/10#comments Sat, 11 Aug 2007 10:10:49 +0000 my-forex Форекс стратегии http://my-forex.org.ua/archives/10 Что тут можно сказать! Я предложил им (написавшим такие письма) открываться в другую сторону, то есть проинвертировать свой прогноз. И в этом глубокий смысл. Представьте себе, что если кто - то, например, покупает ( это масса трейдеров, у всех одинаковые знания и набор инструментов, и сигналы одинаковые, в дилинг зале хорошо прослеживается определенная синхронность в действих), то ведь кто - то продает! Кто? Да крупные игроки, банки, фонды и пр. Вот так они “подсекают” массу денег мелких частных инвесторов, немного приподнимут, чтобы четкие сигналы на покупку появились, а потом - роняют на сотню - другую пунктов, чтобы стопы пощелкали. Все просто. И трейдеры, которые мне писали, всего на всего хорошо изучили тех. анализ и успешно применяют его для уничтожения собственного депозита. Вот, кстати, простой пример. Во всех учебниках говорится о том, что при входе RSI в зону перекупленности надо продавать. А откройте график, посмотрите внимательно. Оказывается, при приходе RSI в зону перекупленности надо покупать! Покупать, пока RSI не уйдет из этой зоны! Таких милых нюансов в тех. анализе достаточно, чтобы разорять Вас систематически. Помните правило анализа, предложенное еще У. Черчиллем - не придавай значения, что говорят (пишут), а подумай - зачем они это делают?
Не знаю, как Вы, а я сделал из этого следующий вывод (парадоксальный) - совершенно не важно, когда и в какую сторону открывается позиция!
Это подтверждается и наблюдениями за работой трейдеров. Подавляющее большинство игроков (часто - успешных) совершает сделки случайно, при чем генератором случайности являются прогнозы аналитиков, сигналы каких-нибудь индикаторов теханализа, мнение соседей по дилинговому залу, выход новостей или просто необъяснимое сиюминутное побуждение. С точки зрения пессимиста этот вывод звучит так - куда не открываешься - все равно в итоге проиграешь! Мы скажем по другому. Существуют достаточно простые торговые тактики, позволяющие стабильно получать итоговую прибыль на достаточно длинных периодах торговли при любых (даже случайных) входах в рынок, и при любых состояниях рынка. Вот их и поищем, эти тактики.

На первый взгляд - какая мудрая и правильная мысль! Как это справедливо! Но - взглянем во второй раз, попристальней. Многие читатели пишут, что, как только они открывают позицию - рынок (часто до этого вялый) несется против их открытой позиции. Конечно, рынку нет до них дела, он - сам по себе, но такое складывается впечатление.
Одна моя знакомая выявила четкую закономерность - как только она покупает фунт - тот валится на 100 пунктов. А англичане и не догадываются о причинах падения их валюты! Оказывается, это закономерно. Рынок (точнее - его крупнейшие игроки) действительно играет против Вас, как и против массы “мелких” инвесторов, синхронно в одну сторону открывающих позицию, подчиняясь сигналам тех. анализа.
Справедливости ради замечу, что “отдаться стихии” психологически трудно, и у меня не выходит. Я стараюсь планировать работу и следовать сигналам своей системы. Но, когда система начинает подводить, часто случайные, импульсивные постановки спасают ситуацию.
Поэтому давайте сосредоточим основное внимание на том, что делать после открытия позиции. Мы, конечно, поговорим об определении момента входа и направлении сделки, но это не имеет особого значения (по моему глубокому убеждению). Уф! Уже легче!

]]> http://www.my-forex.org.ua/10/feed/ Открыть позицию на Forex http://www.my-forex.org.ua/9 http://www.my-forex.org.ua/9#comments Sat, 11 Aug 2007 10:08:29 +0000 my-forex Форекс стратегии http://my-forex.org.ua/archives/9 Многие источники утверждают, что открывать позицию маркет ордером - не лучшее решение. Дело в том, что, как я говорил выше, цена на рынке движется скачками, и успеть за ней просто невозможно. К тому же общение с брокером занимает достаточно большое время, часто - до нескольких минут, и Вам предложат совсем не ту котировку, при которой появилось желание открыть позицию. Если Вы отдаете приказ через “живого” оператора, наблюдается интересный психологический факт - многие не могут отказать брокеру и потверждают открытие позиции по невыгодной для себе цене (вообще, интеллигенты часто не умеют говорить слово “нет”, это даже считается признаком культуры и воспитанности человека, вот и мнутся, обещают то, что не могут выполнить… А их при этом легко “ловят”, “я тебя за язык не тянул… Учитесь четко и однозначно говорить “нет”, это трудно, но облегчит Вашу жизнь.”). Кроме того, часто открытие позиции сравнивают с прыжком в холодную воду, после серии неудач (а они бывают у всех) многие никак не могут решиться на этот шаг, вот и наблюдают часами зачарованно за рынком, так и оставаясь вне его.

Открыть позицию на Forex можно двумя способами - путем запроса котировки и отдачи приказа о немедленной транзакции по цене брокера (маркет ордер), и путем установки ордера (стопового или лимитного). Первый способ используется большинством трейдеров. Обычно так открывается позиция, когда выполняются необходимые условия (ожидаемые), появляются сигналы индикаторов, происходит пересечение каких - то уровней, линий и пр. Часто - по интуиции, повинуясь внутреннему импульсу.
Гораздо удобнее и проще психологически открытие позиции с помощью ордеров. У вас есть торговая тактика, она диктует уровни цен и положения индикаторов, при которых необходимо открытие позиции, остается установить заранее на этих уровнях открывающие ордера. Тут уже брокер никуда не денется и откроет Вашу позицию примерно по той цене, которую Вы установили (а если открываетесь стоповым ордером - то точно по указанной в ордере цене). Удобно с помощью ордеров выстраивать различные “ловушки” и “капканы”, например, на каком - то расстоянии установить одновременно ордер на покупку (например, выше цены рынка) и на продажу (ниже цены рынка), рассчитывая, что, куда бы цена не пошла, она откроет позицию и пройдет какое - то расстояние в ту же сторону. О том, как правильно расставлять ловушки, подумаем позже, когда будем разбираться подробно с этой тактикой.

]]> http://www.my-forex.org.ua/9/feed/ Технологии работы брокерских фирм http://www.my-forex.org.ua/8 http://www.my-forex.org.ua/8#comments Sat, 11 Aug 2007 10:06:45 +0000 my-forex Форекс стратегии http://my-forex.org.ua/archives/8 Имеющий открытые позиции человек находится под сильным психологическим давлением и склонен к совершению неадекватных поступков, что не способствует его прибыльной работе. В случае “кухни” функции ДЦ сводятся к регистрации клиентских (виртуальных) сделок и их результатов. Всю основную работу по уменьшению клиентских счетов выполняют клиентские неопытность и жадность. Для увеличения рентабельности этого процесса сотрудники ДЦ с помощью различных ухищрений вынуждают клиентов к совершению как можно большего числа сделок. Как правило, технологию “кухни” используют ДЦ, в которых клиенты работают в клиентских залах и подвержены неявному воздействию как сотрудников ДЦ, так и таких же клиентов в большей степени, нежели, чем клиенты интернет брокеров.

Наиболее простой метод работы. Используется преимущественно при работе с неопытными клиентами или в регионах, где спекулятивный аспект инвестиционного бизнеса практически не развит. Используя этот метод, руководство ДЦ основывается на предположении, что подавляющее большинство игроков (клиентов) рано или поздно проиграет свои деньги. Этому способствует целый ряд причин. Основными являются крайне низкая профессиональная подготовка клиента, излишняя агрессивность и практически поголовное незнание иностранного языка. Такие клиенты очень часто полностью отсечены от основных информационных потоков.

Следует заметить, что эта технология широко распространена в нашей стране, но не из-за своей кажущейся сверхприбыльности, а часто из-за низкой профессиональной подготовки организаторов дилинговых площадок, в прошлом неудачных трейдеров или людей не знакомым с этим бизнесом, т.е. попросту не способных организовать грамотную работу с клиентскими позициями. В этом случае высок риск работы с такими компаниями вовсе не из-за используемого метода работы, а все из-за того же бездарного руководства.

]]> http://www.my-forex.org.ua/8/feed/ Термины и понятия на форекс http://www.my-forex.org.ua/7 http://www.my-forex.org.ua/7#comments Sat, 11 Aug 2007 10:04:30 +0000 my-forex Forex общее http://my-forex.org.ua/archives/7 Валютный курс - это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны, при сделках купли-продажи. Такая цена может устанавливаться исходя из соотношения спроса и предложения на определенную валюту в условиях свободного рынка, либо быть строго регламентированной решением правительства или его главным финансовым органом, обычно центральным банком.

Пора, наконец, познакомиться с основными терминами и понятиями валютного рынка Forex. Некоторые из них мы уже рассматривали раньше, ничего, повторим, некоторые являются для Вас новыми. Эти понятия следует хорошенько выучить и обдумать, иначе последующие главы будут малопонятны.

]]> http://www.my-forex.org.ua/7/feed/ Принцип спекуляций http://www.my-forex.org.ua/6 http://www.my-forex.org.ua/6#comments Sat, 11 Aug 2007 10:01:51 +0000 my-forex Форекс стратегии http://my-forex.org.ua/archives/6 Кто хоть с недельку понаблюдал за Forex, прекрасно видел, что цена движется скачками. Пункт вверх, пункт вниз, и так - долго “качается” на месте, бывает - по нескольку часов. Потом, вдруг, резкие скачки по 10 - 20 пунктов в течение 5 минут, причем часто в разные стороны (новости вышли). И - все успокоилось. А потом на графике - солидные часовые свечки…
Ну и где быстро закрывать убытки? И как это - быстро, если даже позвонить брокеру не успеть? Как это прибыли позволять расти? Да пусть себе растет, позволяем, но она не хочет расти, она вначале до нашего стопа хочет сходить.
Вот тут мы подошли к одному из “краеугольных камней” моего повествования - нужны ли стопы и где их ставить? Нужны ли тейки и где их ставить?
На вопрос - нужно ли использовать Stop Loss? - ответ очень прост - обязательно! Каждая открытая позиция обязательно должна страховаться стопом. Работа без стопового ордера - русская рулетка, полет на самолете без катапульты и парашюта, плавание на карабле без спасательных шлюпок. В этом вопросе у меня найдется немало оппонентов. Так, например, говорят: Вы купили по цене а. Цена двинулась вниз. Так зачем продавать по более низкой цене, надо наоборот покупать! Кто так утверждает - прямо толкает трейдера к полному разорению. Есть один исключительный случай, когда использование стопов не обязательно - когда у Вас очень большой депозит, способный легко перенести плавающий убыток в несколько тысяч пунктов. Это примерно 20 - 50 кратный перевес депозита над маржой. И то, можно “зависнуть” на годы. Все это время Вы не сможете как - то использовать деньги с Вашего торгового счета, его (счет) будут постепенно подтачивать овернайты, выдержать такое время, даже несколько месяцев, практически никто не способен, ведь каждый день Вы будете наблюдать за все уменьшающимся депозитом, страх и желание хоть что - то сделать будет все сильнее. В конце концов Вы закроете позицию по самой невыгодной цене, после этого рынок развернется и пойдет в Вашу сторону. Это не фантазии, это - личный опыт. Вот все противники стопов этот случай и имеют ввиду, но стыдливо замалчивают последствия.
Торговая тактика без стопов - это не тактика, а череда хаотичных попыток - повезет - не повезет. Время жизни депозита таких игроков - дней 10 - 15, до ближайшего хорошего движения. Дело в том, что работа трейдера сходна с работой сапера. Можно долго и успешно угадывать, наращивать депозит, но единственная неправильная постановка уничтожит все, и что Вы принесли на рынок, и что успели заработать. Это - только вопрос времени.
Как приходят к отрицанию стопов? Вначале своей профессиональной деятельности трейдер четко выполняет все правила и страхует свои позиции. Счет или медленно растет, или стоит на месте. Очень скоро трейдер замечает, что после срабатывания стопа рынок разворачивается в его сторону и он мог бы взять вместо убытка значительную прибыль. Тут психология играет с ним злую шутку, он не замечает, что происходит это во многих случаях, но не во всех. А для катастрофы, как я писал выше, достаточно единственного случая. Так вот, неудовлетворенный медленным наращиванием капитала (обещали то удвоение депозита чуть ли не каждый месяц) трейдер решается отказаться от стопов. Но, вначале, он, сознавая необходимость страховки, просто переносит их установку подальше. И все нормализуется. Оказывается, стоит немного потерпеть - и убытки чудесным образом превращаются в прибыль! Потом или он “ловит” большой стоп, съедающий значительную часть полученной раньше прибыли (но не весь же депозит, а все равно, очень жалко!), или, наоборот, длительное время цена даже близко к стопам не подходит, и трейдер решает, что они не нужны совсем. Все, он стал на дорогу, ведущую к разорению.

Прекрасная мысль! И спорить я с ней не буду, только попробую уточнить. Эта идея пришла с рынка акций. Кстати, никогда не отожествляйте фондовый рынок, валютный рынок (Forex) и фьючерсный. Очень много малозаметных на первый взгляд нюансов, но они - то и определяют картину целиком. Не следует использовать инструменты и программы, разработанные для рынков акций (постоянно появляются “новомодные”), это не только бесполезно, но и часто приносит вред. Так вот, рынок акций - сравнительно медленный, мало волатильный, главное - на нем нет резких скачков, как на Forex (или, почти нет).
Если стопы, часто срабатывая, ведут к уменьшению депозита, это значит, что Вы выбрали неверную тактику, а не то, что стопы вредны. Как бы в том, что плохо сделанный самолет все время падает, виновата катапульта - летчик все время за нее дергает и спасается, хотя мог бы бороться до конца и сажать машину. Правда, иногда они разбивались бы вместе с машиной… Абсурд.
Как еще Вас убеждать? Вот Вы это прочитаете, может быть согласитесь со мной, но все равно, время от времени, будете пренебрегать постановкой стопов. Только когда Вы переживете боль и горечь от уничтоженного депозита, может и нескольких, то начнете выполнять это (и другие обязательные) правило и станете профессионалом.
Так зачем же испытывать это на своей шкуре? Делайте сразу как следует!
Есть еще “способ” работать без стопов - открывать позицию в противоположном направлении. На этом основана даже довольно известная тактика “поплавок” (рассмотрим ее в числе других позже). Не советую. Во первых, открытие такой “хеджирующей” позиции - чистая условность. Во вторых, расстояние между позициями (в результате Ваших действий) будет все время увеличиваться, и, в конце концов, Вы все равно вынуждены будете закрыть убыточную позицию.
И единственный способ обойтись без стопов - использование опционов. Это, к сожалению, пока экзотика и у интернет брокеров почти не встречается. Но, например, на фьючерсном рынке - широко используется. А мы обязательно придем к его изучению, только там Вы окончательно станете профессионалом. Суть хеджирования опционом в том, что покупая опцион, например, на продажу, Вы, как бы, уже уплачиваете заранее в виде премии (платы за опцион) возможный лосс. И, пока такой опцион действует, Вы смело можете покупать (открывать позицию) на сумму опциона или меньшую и смело бросать позицию без всяких стопов. Если вдруг цена упадет - Ваш опцион принесет прибыль компенсирующую убытки от открытой позиции. Правда, опцион при этом должен находиться как можно ближе к цене открытия. Впрочем тактику работы с опционами мы подробно рассмотрим в следующих разделах.
Итак, ответ на первый вопрос звучит так - постановка стоп - приказов обязательна. Ни в коем случае нельзя изменять установленные стоп - приказы - отменять, сдвигать и пр. (за исключением, конечно, закрытия позиции трейдером). Нельзя рисковать убытками!
Сумма вашего депозита 50 000 USD.
Максимальный процент потерь за одну сделку - 2 процента.
Итого сколько мы можем потерять за одну сделку - 50.000*2/100=1 000 USD. Мы купили 1 000 000 USD против марки по курсу 1.5450.
Стоимость одного пункта в USD - 100 DEM / 1.5450 = 65 USD.
Итого сколько пунктов мы можем позволить себе проиграть на данной сделку - 1 000 / 65=15. Таким образом стоп-лосс мы должны будем поставить на уровне - 1.5450+0.0015=1.5465. Если вас не устраивают подобные проценты, то рассчитывайте свои, но твердо их соблюдайте.”
Эрик Л. Нейман. Малая Энциклопедия Трейдера.
Данная книга получила широкое распространение и практически все трейдеры ее читали. Но данное правило на практике никто не выполняет (или, почти никто). В чем здесь дело? Вернемся к примеру, приведенному Н. Смущает, что при довольно большом депозите нужно ставить стопы не ближе 15 пунктов. “Да они все время будут срабатывать” - скажет сразу любой трейдер. И будет прав. Здесь весь секрет - в спрэде. При открытии позиции со стопом в 15 пунктов для того, чтобы взять такую - же прибыль необходимо ставить тейк на 20 пунктов (при спреде 5 п.). Если Вы прогнозируете с вероятностью 0.6 - 0.7 (а с большей невозможно теоретически) - с трудом выходите в нулевой баланс (говорят, что у такой тактики - отрицательное мат. ожидание). Но чаще - берете убыток, что сравнительно быстро будет уменьшать депозит. Так работают приверженцы “пипсовой” тактики - открываются, ставят стоп очень близко (так как все происходит очень быстро - ставят его “в уме”), выжидают прибыль в 10 - 15 пунктов - и закрываются. Все бы хорошо, но, как я говорил раньше, рынок иногда совершает скачки в 20 - 50 пунктов. Стоп стоит в уме, убыток уже пунктов 30, что делать? “А, сейчас вернется” - думает трейдер. Новый скачок - лосс уже под 80 пунктов, но ни пункта врагу! Ждем, вернется! Когда убыток достигает 200 пунктов - уже закрываться не имеет смысла, остается только ждать и надеяться…
Что - то я отвлекся, о пипсовых тактиках разговор позже.

Совсем не так просто ответить на второй вопрос - как устанавливать Stop Loss? Немного коснемся этого здесь, но в основном будем разбираться с этим вопросом при рассмотрении конкретных тактик торговли.
” Величина стоп - лосса, во первых, зависит от того, сколько вы готовы потерять на одной сделке (то есть от избранной тактики , прим. ВБ), и, во - вторых, от вашего расчета ситуации на рынке.
При этом воспользуйтесь следующими правилами:
• при совершении любой биржевой операции нельзя терять более чем 2 процента от суммы вашего депозита. Как только вы перешагнули данный рубеж - закрывайте позицию;
• поставьте ограничение на максимальный размер потерь, который вы можете позволить себе потерять за один календарный месяц. Как правило, он равен 6-8 процентам от суммы депозита. Если вы уже перешагнули данный рубеж - прекращайте операции в данном месяце до начала следующего.
Для установления стоп - приказа важна первая часть данных правил. При этом можно воспользоваться следующей формулой (на примере соотношения USD/DEM). (DEM - немецкая марка, прекратила существование с введением единой европейской валюты. Прим. ВБ).
Здесь же я подчеркну - работа с близкими стопами, меньше 50 пунктов представляется мне очень трудной и рискованной. У меня не получается. Это не значит, что работать с такими стопами нельзя, может у Вас получится? Пробуйте, экспериментируйте.
Так что же делать, чтобы и рекомендации Н выполнить, и стоп держать подальше? Нужно иметь больший депозит, или выработать свои правила защиты депозита.
А вот вопрос с Take Profit очень прост - хотите ставьте, хотите - нет. Отменяйте, переносите - прибылью рисковать можно (и нужно). Где ставить? Да старайтесь взять побольше, но не зарывайтесь.
Следующая хорошая мысль… Впрочем, достаточно. Вы их встретите много, и в виде афоризмов, и в виде правил торговли. Каждая несет в себе частицу истины, но ни одна не является абсолютной и пригодной во всех ситуациях. Не ленитесь думать и анализировать.

]]> http://www.my-forex.org.ua/6/feed/ Не женское это дело http://www.my-forex.org.ua/5 http://www.my-forex.org.ua/5#comments Sat, 11 Aug 2007 09:40:01 +0000 my-forex Forex общее http://my-forex.org.ua/archives/5 - у женщин отлажен механизм преодоления неудач. Мужчина может месяцами истязать себя переживаниями за допущенную ошибку, не решаясь входить в рынок. Женщина поплачет, вытрет слезы и – в бой. Две – три транзакции – и счет восстановлен.
Единственное объяснение, почему так мало женщин – трейдеров, видится в том, что для большинства женщин риск органически неприемлем. А многих мужчин как раз и притягивает риск.Но высокая рискованность рынка – миф. Весь риск – внутри нас (выше это уже обсуждалось). Существует достаточно много способов снизить риски до приемлемых уровней, заранее запрограммировать их. И тогда нужно только пунктуально выполнять свой же план. Ну, в самом деле, рискованно ли гулять по улице? Конечно рискованно, если все время переходить улицу на красный свет светофора и приставать с просьбами дать закурить к подозрительным субъектам у пивных ларьков.

В корне неправильное мнение. Среди трейдеров женщин – едва ли не 10%. Но я не встречал еще женщин – трейдеров, которые полностью уничтожали свой депозит и уходили с рынка навсегда. А среди мужчин таких 70 – 90 %. Почему?
- женщины от природы намного более дисциплинированны и ответственны, чем мужчины;
- женщины более терпеливы, умеют долго и спокойно ждать;
- у женщин чрезвычайно высоко развита интуиция. Там где мужчина пытается анализировать рынок, женщина пытается его почувствовать, и, если доверяет себе, всегда добивается успеха;
Дорогие женщины, это Ваш бизнес, не бойтесь! Риска тут – минимум, гораздо рискованней давать деньги взаймы соседу. Особенно обращаюсь к женщинам, живущим в «золотых клетках». У вас есть и достаточные деньги, и компьютер, подключенный к Интернету, вы все время проводите дома. Хватит смотреть мыльные оперы, начинайте смелее работать на финансовых рынках.

]]> http://www.my-forex.org.ua/5/feed/ Forex (Форекс) технические термины (часть 1) http://www.my-forex.org.ua/4 http://www.my-forex.org.ua/4#comments Fri, 10 Aug 2007 22:59:12 +0000 my-forex Forex общее http://my-forex.org.ua/archives/4 Bar chart
Графическое представление цены, которая была за данный промежуток времени в виде бара (столбика). Мах и min обозначаются верхом и низом вертикальной линии. Закрытие обозначается короткой горизонтальной чертой (bar), расположенной справа на вертикальной линии. Открытия отмечаются короткой горизонтальной чертой, расположенной слева от вертикальной линии. Цена отмечается на вертикальной оси, время - на горизонтальной оси.

Blow-offs
Изменение вершины (top) или низа (bottom). Blow-offs происходит после длительного движения. Цены, с очень большим диапазоном, резко и быстро идут по направлению предыдущего тренда. Если рынок меняется после такой деятельности -это и есть blow-offs.

Breakout (Прорыв)
Преодоление уровней сопротивления или поддержки на графике Forex.

Candle Chart, Candlestick Chart. Свечной график, график японских свечей
Цена за данный промежуток времени отображается в виде японской свечи, причем цены открытия и закрытия соединяются прямоугольником. Если цена закрытия выше цены открытия, то японская свеча рисуется белым цветом. Иначе - черным.

Confirmation
Ситуация, когда более чем один технический индикатор Forex подтверждает анализ другого.

Consolidation (Консолидация)
То же самое, что и congestion zone. Consolidation подразумевает, что предыдущий тренд на графике Forex должен возобновиться.

Congestion zone or band
Период горизонтального изменения цены на Forex в относительно узком коридоре.

Continuation pattern (Фигура продолжения)
Структура, наличие которой служит для продолжения предыдущего тренда на Forex, например flag.

Convergence (Схождение)
Когда цена образует новое донышко, а технический индикатор Forex - нет. Согнал к тому, что сейчас произойдет разворот тренда.

Crossover
Когда самый быстрый технический индикатор Forex пересекает сверху (bullish crossover) или снизу (bearish crossover) более медленный технический индикатор. Например, если 5-дневная МА (moving average) пересекает снизу 13-дневную МА - это bearish crossover.

Divergence
Дивергенция. Расхождение. Когда цена образует новый пик, а технический индикатор Forex - нет. Сигнал к перемене существующего тренда на Forex.

Double Bottom
Двойное дно. Кривая цены на графике Forex отобразила букву W, в которой цена опустилась дважды и остановилась на (или возле) таких же низах.

Double Top
Двойная вершина. Кривая цены повторила форму буквы М, в которой цена поднялась дважды и остановилась на (или возле) таких же верхах.

Elliott Wave (Волны Элиота)
Система анализа и прогноза движения цены, основанная на работах Эллиотта. Главная теория основывается на том, что цена имеет 5 волн, направленных в сторону основного тренда, следующие за ними 3 волны - корректирующие.

Fibonacci (Фибоначчи)
Итальянский математик, который сформулировал ряд чисел, основанный на прибавлении предыдущих двух чисел. Соотношение Фибоначчи используется в техническом анализе, включая 38%, 50%, 62%.

Flag and Pennant (Флаг и вымпел)
Длительное формирование, включающее в себя резкое движение цены, следующее за короткой зоной consolidation. Это - continuation patterns.

Filling in the Gap (Заполнение разрыва)
Когда следующая после gap цена находится в пустом интервале между ценами, сформированными gap.

Forex Analysis
Анализ рынка Forex, руководствуясь постулатами технического и фундаментального анализа.

Gap (Разрыв)
Возникает в тех случаях, когда цена high предыдущего дня ниже цены low текущего дня, либо наоборот.

]]> http://www.my-forex.org.ua/4/feed/ Forex (Форекс) технические термины (часть 2) http://www.my-forex.org.ua/3 http://www.my-forex.org.ua/3#comments Fri, 10 Aug 2007 22:22:36 +0000 my-forex Forex общее http://my-forex.org.ua/archives/3 Historical Volatility
Вычисления, которые обеспечивают ожидаемый уровень цен через определенное время. Это основано на изменении цены, лежащей в основании контрактов.

Implied Volatility
Прогноз рынка будущих непостоянных уровней.

Indicator (Технический индикатор Forex)
С математической точки зрения представляет собой функцию от цены. Предназначен для технического анализа ситуации на рынке Forex. Подает торговые сигналы.

Intra-Day
Любой период, который короче, чем ежедневный. Таким образом, 60-минутный график intra-day базируется на верхах. Низы, открытия и закрытия базируются на часовых данных.

Mechanical trade system (Механическая торговая система)
Торговая тактика или стратегия Forex, реализованная программно и подающая торговые сигналы.

Momentum (Скорость движения цены)
Разница текущей и предыдущей цен.

Neckline (Линия шеи)
Линия, соединяющая низы головы в Head & Shoulders или верхи в перевернутой H&S, образующейся на графике Forex. Движение под линией шеи после вершины H&S показывает, что рынок - bearish, движение над линией шеи в перевернутых H&S показывает, что рынок -bullish.

Oscillator
Технический индикатор Forex. Линии Momentum, RSI, Stochastic, которые колеблются около нулевой линии (или от 0 и 100%). Oscillator может помочь измерить уровни overbought/oversold, показать отрицательный и положительный divergence и может быть использован, чтобы измерить скорость движения цены на рынке Forex.

Protective Stop (Защитный стоп-приказ)
Подразумеваются ограничения потерь, если рынок двигается против вашей позиции, открытой на Forex. Если ваш stop уровень достигнут, ваша позиция автоматически закрывается по преобладающей цене.

Reaction
Цена на рынке Forex двигается в противоположную сторону преобладающему тренду.

Relative Strength Index (RSI)
Технический индикатор Forex. Индекс относительной силы. Равен отношению верхних закрытий к нижним закрытиям за определенный период времени.

Resistance Level
Уровень сопротивления. на графиках Forex. Уровень, на котором продавцы надеются вступить в игру.

Retracement
Реакция цены на предыдущее движение за срок, выраженный в процентах. Наиболее общепринятые уровни retracement - 38%, 50%, 62%. Рисуются на графиках Forex.

Reversal Session
Когда новый пик (или низ) способствует движению цены на Forex и рынок закрывается выше (или ниже) предыдущего закрытия.

Selling Climax
Когда цена на Forex двигается резко вниз после длительного отклонения. Если рынок поворачивает назад от этого резкого падения - это рассматривается как selling climax.

Sell/Off
Движение цены вниз.

Simple Moving Average
Технический индикатор Forex. Метод сглаживания данных цены, в котором цены складываются вместе и затем усредняются. Как только добавляются новые данные цены, то старые данные опускаются.

Stochastic
Технический индикатор Forex., который измеряет относительные позиции закрытия цен, так как сравнивает колебания цен за выбранный период. Обычно используется %К (несглаженный) и %D (сглаженный).

Strategy
Торговая стратегия Forex. Торговая тактика Forex. Набор правил, которыми руководствуется трейдер для принятия торговых решений. Торговая стратегия, реализованная программно, называетcя механической торговой системой.

Support Level
Уровень поддержки. Уровень, на котором покупатели надеются вступить в игру. Поддержка цены.

Tactics (Торговая тактика Forex)
Торговая стратегия Forex. Набор правил, которыми руководствуется трейдер для принятия торговых решений. Торговая тактика, реализованная программно, называетcя механической торговой системой.

Technical analysis (Технический анализ)
Анализ ситуации на рынке Forex и прогнозирование движения цены используя только лишь графики Forex и технические индикаторы.

Time Filter
Цены остаются выше или ниже определенной зоны цен за определенный период времени, подтверждая, что важная техническая зона разорвана.

Trading Range (Торговый диапазон)
Когда цена размещается между уровнями горизонтальной поддержки и горизонтального сопротивления.

Trend (Тренд)
Определенное движение цены на Forex в одном или другом направлении. Тренд может быть направлен вверх или вниз.

Trend Reversal
Является обратным техническим индикатором Forex. Это обманчивый период. Более подходящий и точный период - trend change indicator. Подразумевается, что предыдущий тренд должен измениться. Но это не значит, что цена собирается повернуть в обратную сторону.

Trendline (Линия тренда)
Линия, которая соединяет ряд наиболее высоких пиков и наиболее низких низов на графике Forex. По крайней мере, необходимо чертить линию тренда для двух пунктов. Более часто это проверяется. Чем больше проверок, тем точнее тренд.

Volume
Общее количество торговых контрактов за взятый период (тиковый объем).

Hedge (Хеджирование)
Политика нейтрализации риска инвестиций путем использования взаимно погашающих друг друга контрактов, в результате чего потенциальные выгоды и убытки компенсируются.

]]> http://www.my-forex.org.ua/3/feed/